На
главную страницу
Вкладка
'Допустимый риск' в окне MetaDirect:
В Dll-библиотеке
версии v.59 в окне MetaDirect появилась
новая вкладка "Допустимый риск", в которой
можно по реальным сделкам делать расчет
допустимого риска по Келли, а также
получать величины
Математического
ожидания, Профит-фактора и Фактора-восстановления,
имеющие важное значение для оценки на основе
реальных сделок доходности и устойчивости
используемой торговой системы.
Математическое
ожидание характеризует
прибыльность торговой системы в долгосрочной
перспективе. У прибыльной ТС оно должно быть
больше нуля.
Профит-фактор показывает величину
соотношения общего профита по сделкам к общим
потерям. Рекомендуемое значение - больше 1.6.
Фактор-восстановления
показывает
соотношение общей суммы чистой прибыли к
максимальной просадке, полученной в реальных
сделках. Это значение для хорошей торговой
системы должно быть больше 2.
Важно также значение Ср.Доходности, лучше, если оно будет не менее
2-х. Необходимо иметь ввиду, что в расчете не
учитывается величина комиссионных затрат
(вы можете учитывать ее отдельно, например в % от
общей суммы профита и убытка, и суммировать к
общим убыткам). Алгоритм автоматического расчета
риска по Келли на основе реальных
сделок довольно сложен, поэтому я
считаю, что он будет очень востребован у
пользователей. Кроме того расчет на основе реальных
сделок дает совсем другие результаты, чем
расчет по результатам тестеров на
исторических данных. Кроме величины допустимого
риска по Келли, рассчитываются еще три важнейших
параметра: Мат.Ожидание, Профит-фактор и
Фактор-восстановления. Такая комплексная ежедневная
оценка реальных сделок в реальном времени очень
важна!
В окне справа выводится список сделок,
сформированный в результате расчета. Там
выводится Кол-во, Номера и Цены сделок, а также
Результат по каждой сделке, которые вы можете
проверить при необходимости. Прошу
сообщать мне, если заметите в расчетах какие-то
ошибки и недочеты!
Расчет делается, если в АД-терминале в
таблице "Сделки" имеются сделки по
нужному Рынку, Портфелю и Инструменту!
Для проведения расчета откройте окно
MetaDirect, перейдите на вкладку
"Допустимый риск", прочитайте все
сделки из АД-терминала, чтобы заполнить
списки справочников, выберите Рынок, Портфель и
нужный Инструмент и нажмите кнопку
"Расчет допустимого Риска". Полученные
сделки Расчета можно выгрузить в txt-файл (поставте
галочку на опции выгрузки), чтобы сохранить
ежедневные даные и в дальнейшем делать расчеты
Риска за любой нужный период.
