На главную страницу

Расчет ГО и параметра Max%InPortfel для ФОРТС:
                
  При работе с фьючерсами (на ФОРТС) долю в портфеле лучше задавать в штуках контрактов (с минусом). Кол-во лотов в одном контракте значения не имеет. Если задавать долю в процентах, то ее нужно предварительно рассчитать, учитывая следующие моменты:
  - фьючерс на ФОРТС торгуется в пунктах;
  - его стоимость в долларах вычисляется делением пунктов стоимости фьючерса на 50 (это без учета кол-ва лотов в контракте);
  - стоимость фьючерса в рублях получается умножением стоимости фьючерса в долларах на текущий курс рубля к доллару, т.е. примерно на 25;
               
Чтобы задать в функции MoveFORTS правильное значение Max%InPortfel например, для торговли фьючерсом на индекс РТС долей не более 50% портфеля надо произвести следующие расчеты:
  Пусть текущая цена фьючерса на индекс РТС — 200 000 пунктов, курс ЦБ — 25 рублей/доллар, размер портфеля — 50 000 руб, размер ГО — 7.5%.
  1) цену фьючерса на ФОРТС разделить на 50 и умножить на текущий курс рубля к доллару (например 25 руб), получим его стоимость в рублях:
     200 000 / 50 * 25 = 100 000 рублей.
    ( или по формуле дающей более правильный и точный результат: БиржЦенаФьюч / 2 * ТекКурсРубляК$Доллару / 25
     200 000 / 2 * 24.45 / 25 = 97 800 руб);
  2) затем рассчитаем рублевую стоимость гарантийного обеспечения (ГО) на один контракт (без учета кол-ва лотов к контракте) (размеры ГО в % для каждого вида фьючерса приведены на сайте РТС):
     100 000 / 100% * 7.5% = 7500 рублей.
  3) вычислим максимальное целое число контрактов, исходя из доли в портфеле, выделяемой на торговлю фьючерсом на индекс РТС;
     Размер портфеля / 100% * ДоляВПортфеле% / ГО = ЦелоеЧисло( 50 000 / 100% * 50% / 7500 ) = 3 штуки. 
  4) Значение Max%InPortfel задаваемое в функции MoveFORTS будет равно произведению пунктов 1) и 3), поделенному на Размер портфеля и умноженному на 100%:
     100 000 * 3 / 50 000 * 100% =  600%.
  Т.е в функции MoveFORTS параметр Max%InPortfel будет равен числу 600 (что соответствует в этом примере кол-ву контрактов равному трем). Конечно, курс рубля к доллару меняется, меняется стоимость фьючерса и иногда размер ГО. Меняется также величина счета, поэтому вычисленное значение Max%InPortfel время от времени придется уточнять, либо менять величину счета, что не всегда удобно. Поэтому возможно удобнее и точнее задавать величину Max%InPortfel в штуках с минусом -MaxQuantInPortfel (минус указывает на то, что доля в портфеле задана в лотах, а не в процентах)

Можно использовать обратную формулу для перевода нужной величины в рублях в соответствующую величину в биржевых пунктах для фьючерса РТС:
БиржЦенаФьюч := (ЦенаВРублях * 25 *2) /ТекКурсРубляК$Доллару;