Сохраните адрес этой страницы в своем Интернет-браузере:  'Меню->Избранное->Добавить в избранное...'

На главную страницу

Результаты тестов моих автотрейдинговых систем в реале и на демо-счете:
               
   Для моей первой авто-трейдинговой торговой системы я использовал сначала только советника на 'быстром' ZigZag'е. Сейчас используются новые методы.
В целом, любая моя Торговая Система состоит из робота, советника и аналитика. Аналитик ('System Tester' Метастока) подбирает для каждой бумаги наилучшие параметры для автотрейдинга, советник (торговая система на основе 'Expert Advisor') ведет анализ текущих цен и выдает через библиотеку Borisoff.dll сигналы на покупку/продажу, а робот (MoveOrderADirect3.exe) посылает заявки в Альфа-Директ и выполняет некоторые сервисные функции.
О результатах торговли моих автотрейдинговых систем можно узнать здесь:
Для расчета однодневной доходности используется следующая формула:                                                           
Ri=(баланс по счету - вх.баланс по счету) / (вх.баланс по счету); 
где  вх.баланс по счету - общая стоимость моего счета в АльфаДирект на начало текущего дня;   [руб]
       баланс по счету - общая стоимость моего счета в АльфаДирект на начало следующего дня;   [руб]   (уже с учетом платежей за плечи)
  
Ri%=Ri*100;  [%]
               
Для расчета доходности за период применяется следующая формула:
доходность за период в n дней Rn=( (1+R1) * (1+R2) *.....* (1+Rn) -1) *100;    [%]
где  Ri - доходность за i-й день.

                
6-й Тест. Авто-торговля на этот раз Демо-счетом в 1 000 000 руб на ММВБ по новому алгоритму. Этот тест интересен тем, что на ММВБ шорты сейчас запрещены, поэтому Торговая Система работает только в лонг. Также применяются стопы и выход в кеш в конце каждого торгового дня. Мне самому интересно как сработает лонговая ТС на нисходящем тренде, потому что на ММВБ я два года вообще не торговал и экспериментировал с авто-трейдингом только на ФОРТС.
Автоматическая торговля по интрадейным тайм-фреймам на КЦБ ММВБ портфелем из трех инструментов: GAZP, SBER3, LKOH.  (торговля без плечей, примерно равными долями)
(с помощью версии не ниже v.52 функций автоматизации, с расчетом размера позиций по формуле Келли, со стопами, шорты биржей не разрешены поэтому ТС пока работает только в лонг, портфель управляется полностью с помощью авто-трейдинговой ТС с выходом в кеш в конце каждого торгового дня).

5-й Тест. Мой улучшенный торговый советник 'HedgeLine' ("ограждающая линия") (с).      
Автоматическая торговля по интрадейным тайм-фреймам на КЦБ ММВБ портфелем из восьми инструментов:
EESR, GAZP, PZLT, ROSN, SBER3, SBERP, SNGSP, TATN3.
(с помощью версий не ниже v.39 функций автоматизации, без плечей, с реверсивными стопами, обязательна возможность шорта, бумаги находятся в постоянном авто-трейдинге без выхода с рынка в кеш, с автоматическим переворотом из лонга в шорт или обратно по сигналам ТС или по стопам).

4-й Тест. Мой новый торговый советник 'HedgeLine' (c), основанный на новых принципах.
Авто-торговля ИНТРАДЕЙ на КЦБ ММВБ шестью инструментами GAZP, EESR, LKOH, ROSN, SBERP, GMKN.
(с помощью версий не ниже v.37 функций автоматизации, без плечей, со стопами, доля каждой бумаги в портфеле не больше 15-25%, обязательна возможность шорта).            
доходность ТС по каждой бумаге на истории в среднем за каждый день: GAZP - 0.85%, EESR - 2.02%, LKOH - 1.05%, ROSN - 0.83%, SBERP - 2.14%, GMKN - 1.75%
средняя доходность ТС за день на истории за период с * по * с учетом доли каждой бумаги в портфеле: в целом по портфелю - 1.66%:
отношение общ.прибыли к общ.убыткам (профит-фактор) ТС на истории за период с * по * по каждой бумаге:
GAZP - 15, EESR - 51, LKOH - 25, ROSN - 39, SBERP - 135, GMKN - 34.                       
макс.дродаун (просадка счета) ТС на истории за период с * по* по каждой бумаге:
GAZP (-6.5%), EESR (-5.8%), LKOH (-3.91%), ROSN (-3.04%), SBERP (-8.94%), GMKN (-4.41%)
доля инструментов в суммарной прибыли на конец периода: EESR (71.75%), SBERP (28.25%)
доля инструментов в суммарном убытке на конец периода: GAZP (-24.52%), LKOH (-18.96%), ROSN (-34.91%), GMKN (-21.62%)

                        
Авто-торговля ИНТРАДЕЙ на КЦБ ММВБ пятью инструментами GAZP, GMKN5, EESR, LKOH, SBERP.      
                       
3-й Тест. Новый торговый советник, основанный на моем 'быстром' ZigZag'e,  анализе объемов и  тренд-несущей.

2-й Тест. Торговый советник, основанный на моем 'быстром' ZigZag'e  и анализе объемов.

 
1-й Тест. Торговый советник, основанный на моем 'быстром' ZigZag'e.

Комментарии и замечания*:
  
   Использование длинных баров (свечей).
  Часто при открытии торгов, или каких-либо резких движениях цены, на графиках образуются длинные свечи, вверх или вниз. Если продавать/покупать почти на вершинах таких свечей, то можно получить очень выгодную позицию, дающую хорошую прибыль. Я написал формулы, которые с помощью моей библиотеки MoveMICEX_SHR  могут формировать торговые приказы непосредственно во время формирования такой свечи. Первое тестирование во время торгов этой технологии было неудачным. Обороты в течении пяти минут возросли до 1:21, а убыток составил около 2.5%. После этого я внес поправки в формулы. Думаю все-таки, что если этот метод заставить работать, то он может дать хорошую прибыль.    

    Тренд-несущая.
  Этот метод по принципу похож на ранее уже упоминавшийся "совет Фортуны", только реализован он немного по другому, поскольку практика скорректировала первоначальную идею. Этот метод определяет тренд и влияет на формирование параметров торговых приказов и выбор стопов, простых или реверсивных в зависимости от конкретной ситуации на графиках во время торгов. Хотя настройка Торгового Советника теперь стала значительно сложнее, но работать новый Торговый Советник, я думаю, должен лучше и надежнее.     

    Реверсивные стопы.
   Это обычные стопы в которые добавлено еще некоторое кол-во бумаг, чтобы при срабатывании стопов сразу открывалась противоположная позиция. Это по идее должно помочь быстро вернуться на прежний тренд, если по какой-либо причине позиции развернулиcь. Но есть один недостаток: реверсивные стопы очень сильно влияют на лимиты покупки/продажи ЦБ, поэтому для нормальной работы с ними требуется наличие некоторого неиспользуемого резерва средств на счете.
        
    Суперсистема.
    Должен заметить, что я тестирую в общем-то очень приличную по показателям на истории торговую систему: с доходностями свыше 1000% годовых по всем бумагам, с отношением числа трейдов WinningTrades/LosingTrades от 3:1 до 10:1, с еще большими соотношениями среднего выигрыша к среднему проигрышу, при весьма малых дродаунах. И меня самого удивляют такие не очень хорошие результаты в реале на 5-минутках. Возможно тестовая система учитывает не все моменты возникающие в ходе торгов. 
     
   Что такое “совет Фортуны”.
    Всегда, когда достигается очередной локальный или исторический максимум (минимум), возникает вопрос, что делать, фиксировать прибыль или разворачиваться?  До недавнего времени у меня не было однозначного ответа, как поступать в таких случаях.  Ведь, например, продолжительный тренд может иметь небольшие коррекции и, если на такой коррекции развернуться в сторону, противоположную тренду, то можно получить большие убытки, даже используя стопы. С созданием системы автоматической торговли мне просто как воздух понадобились четкие критерии в этом вопросе, поскольку у меня на автоматике больше половины трейдов приводили к такой ситуации.
   И вот совсем недавно, я нашел решение этой проблемы для своей автотрейдинговой системы. Свою идею я назвал «советом Фортуны» (The Advice of  Fortune). Теперь в таких ситуациях моя автотрейдинговая система очень легко находит нужное решение,  причем совсем не случайно, как можно подумать если исходить из названия метода.