Раздел 27. Вопрос пользователя по созданию системы для авто-трейдинга.

На главную страницу

Вопрос пользователя по созданию системы для авто-трейдинга :

XX    Салют! наконец-то переставил винду, готов к экспериментам. помоги плиз настроить. нужна команда с формулами 'PS Fractal Trading system'', для портфеля ХХХХ-ХХХ, реверсом, иcпольз 150% от портфеля, следящим стопом в 3%
DiM    Привет, сейчас глянем..., пока из стопов возможно что-то одно: либо реверс со стоп-профитом, либо следящий стоп в 3% уточни! Или реверс - это переворот позиций?
XX    Ладно, давай пока без стопов. Сигнал на продажу-продать, сигнал на покупку-переворот, сигнал на на продажу-переворот...тренд может учитывать?
DiM    можно сделать с тренд-несущей.
XX     с линейным графиком будет работать или только бары надо применять??
DiM   будет работать и на линейном графике, т.к. он тоже формируется из отдельных тайм-фреймов.
XX    Если сигнал то появляется, то исчезает на часовых графиках - как себя поведет система? или она только после закрытия отработает?
DiM    Можно настроить чтобы сразу срабатывала, как сигнал появляется и поставить стоп. Если сигнал исчезнет, стоп сработает. Можно настроить замедленное срабатывание, т.е. после появления сигнала подождать какое-то время, если сигнал не пропадет, то формировать заявку
XX    Во с замедлением! минут на 15, пока без стопов.
DiM    Короче делаем систему на основе Метастоковского советника 'PS Fractal Trading System 1', разрешаются только лонги, с выходом в кэш при Sell-сигналах советника, по одной бумаге (к графику которой будет аттачиться Советник), с долей в портфеле 150% для лонга, и 0% для шорта, без стопов ???? или со стопами???
XX    Нет, с входом в шорт. Первую сделку сделаю сам, а дальше переход из лонгов в шорты и обратно.
DiM    ок, и 100% для шорта. Стопы применяем??
XX    Пока нет. Все равно сам следить буду.
DiM    хорошо. да, тайм-фрейм какой?? если с замедлением делать, то на часовых замедление будет не менее одного часа, чтобы замедление в 15 мин получить нужно использовать 15-минутки
XX    без замедления, но исполнение при закрытии периода
DiM    т.е. с началом следующего бара, после бара с сигналом??
XX    да.
DiM    в советнике четыре приказа: Long, Short, ExitLong, ExitShort. Используем все или только лонг и шорт???
XX    А exit short от enter long одинаковые, так что только бай и селл
DiM    Ок : 1. Сделай копию этого советника для тестов. 2.удали в копии на вкладке 'Symbols' приказы ExitLong и ExitShort
XX    я просто галки сниму
DiM    библиотеку Borisoff.dll в Мету уже установил?? а то ругаться на ошибки начнет
XX    стоит
DiM    Затем в Советнике в Buy и Sell приказах замени тексты на следующие:

{Лонг:}
F1:=ValueWhen(1,H<Ref(H,-2) AND Ref(H,-1)<Ref(H,-2) AND Ref(H,-3)<Ref(H,-2) AND Ref(H,-4)<Ref(H,-2),Ref(H,-2));
F2:=ValueWhen(1,L>Ref(L,-2) AND Ref(L,-1)>Ref(L,-2) AND Ref(L,-3)>Ref(L,-2) AND Ref(L,-4)>Ref(L,-2),Ref(L,-2));
a:=Cross(H,F1);
b:=Cross(F2,L);
state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0);
FBuy:=state>Ref(state,-1);
FNull:=If(FBuy,ExtFml("Borisoff.MoveMICEX_SHR","xxxx-xxx",-200,0.25,B,0,Simple,0,FBuy,1),False); {вместо крестиков впишите номер портфеля}
FBuy;

{Шорт:}
F1:=ValueWhen(1,H<Ref(H,-2) AND Ref(H,-1)<Ref(H,-2) AND Ref(H,-3)<Ref(H,-2) AND Ref(H,-4)<Ref(H,-2),Ref(H,-2));
F2:=ValueWhen(1,L>Ref(L,-2) AND Ref(L,-1)>Ref(L,-2) AND Ref(L,-3)>Ref(L,-2) AND Ref(L,-4)>Ref(L,-2),Ref(L,-2));
a:=Cross(H,F1);
b:=Cross(F2,L);
state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0);
FSell:=state<Ref(state,-1);
FNull:=If(FSell,ExtFml("Borisoff.MoveMICEX_SHR","xxxx-000",-100,0.25,S,0,Simple,0,FSell,1),False); {вместо крестиков впишите номер портфеля}
FSell;

XX    А, щас забыл имя файла библиотеки исправить:(
DiM    ты с какой АД работаешь? 2 или 3??
XX    3, поддержку 2 вроде прекратили.
DiM    перед прикреплением советника к графику бумаги переименуй файл MoveOrderADirect3.exe например в MoveOrderADirect3_.exe чтобы пока завки в АД не посылать
XX    ок....    ну вроде готово, щас прикрепим.
DiM    заявки будут формироваться после появления сигналов на графике на втором баре от правого края (в формуле NumBarRight задан =1, нумерация баров с нуля)
XX     а если 1-селл, 2-бай, 3-селл ? :))
DiM    тогда заявки по этим сигналам сформируются по очереди на втором баре от правого края, по мере обновления графика и появления новых баров. Тут описана ситуация "зацикливания" или по другому говоря ненужных холостых сделок. Т.е. здесь Buy-сделку можно не делать, а для этого надо применять отстройку от зацикливания между Buy- и Sell-сигналами.
XX    Так, график не изменился, вроде нормально. количество лотов сама расчитает?
DiM    да
XX    А если лимиты на шорт другие выжрут, она не будет повторно пытаться через определенное время?
DiM    Если на втором баре будут сигналы, то будет подавать заявки пока заданная позиция в портфеле не сформируется... Теперь можно включить в АД ручное подтверждение заявок и потом переименовать MoveOrderADirect3.exe обратно, будут появляться заявки, если есть сигналы на NumBarRight-баре графика.
XX    а перезагружать мету не надо?
DiM    при операциях с MoveOrderADirect3.exe файлом - не надо !
XX    Спасибо. Буду наблюдать. все на автомате. В налоговую сама декларации подает? :)))
DiM    :) еще не запрограммировал :))
XX    ищо строку для профит-фикса покажи плиз
DiM    Как ты хочешь профит фиксить, ведь сейчас в этой конфигурации профит фиксится вместе с разворотом в противоположную позицию
XX    при достижении портфелем скажем +5%, такое есть?
DiM    это нужно ставить простые стопы со стоп-профитом в 5%, т.е. задать параметры в функции, например так:
FNull:=If(FBuy,ExtFml("Borisoff.MoveMICEX_SHR","xxxx-ххх",-200,0.25,B,1.5,Simple,5,FBuy,1),False);
XX    ясно. Спасибо. Извини что замучал. :))) До связи.
DiM    ок, успехов :)